Stochastic и William’s R%. Теория. Плюсы и минусы.

У всех индикаторов, которые мы с Вами рассматривали до этого момента был один общий недостаток , который можно отнести скорее к психологическим.  Это их неограниченность. Он проявляется не сразу и вообще на самом деле не является недостатком . Это наша оценка текущего значения по сравнению с предыдущим. И если индикатор долгое время не превышал значения скажем 318 , то значение 600 может быть очень большим, может оказаться что будет еще и 1200.

Следующая группа индикаторов исключает эту проблему, путем введения нормировки. Т.е. текущее значение показывает всегда какую часть оно составляет от экстремально возможного. Как правило такие индикаторы изменяются от нуля до единицы ( или если в процентах от 0 до 100%), за исключением индекса Williams ( он принимает значение от нуля до минус единицы).

У всех индикаторов этой группы есть области так называемой перекупленности или перепроданности.  Область перекупленности сверху и принимает значения от 70 до 100%, область перепроданности снизу от 0 до 30 % , посередине область неопределенности. Размер областей перекупленности и перепроданности вы можете менять по своему усмотрению. Это понятие более точно не поддается расшифровке и зависит именно от вашего психологического восприятия происходящего.

Теперь обратимся к формуле.

 Напомню формула моментума

Mom= Pl-Ln,

где 

Pl- текущая цена,

Ln- минимальная цена n периодов назад.

Теперь нам нужно ввести тот самый эталон относительно которого мы будем измерять много или мало сейчас прошла цена в качестве такого эталона  давайте возьмем абсолютное изменение цены за последние n  периодов.

 Т.е. Hmax- максимальное значение цены за n периодов, Lmin – минимальное значение цены за n периодов.

 

Формула стохастика это фактически нормированный моментум, т.е. 

Mom/ (Hmax-Lmin)

Более точно он состоит из двух линий K% и D%, причем  D% это усредненный K%, т.е. скользящее среднее от К%.

K% = [ (Pl – Lmin)/(Hmax-Lmin)]*100%;

D%= ema(K%),

где 

Pl- текущая цена,

Hmax- максимальное значение цены за n периодов, 

Lmin – минимальное значение цены за n периодов,

ema – экспоненциальная скользящая средняя, как правило с периодом 3.

Индекс Williams %R  в расчетах отображается, как %R  и тесно связан со стохастиком соотношением

%K-%R=1.

 

Для него будут выполняться те же правила , что и для стохастика, только Вам будет нужно привыкнуть, что он принимает отрицательные значения и у него зона перепродажи от -100 до -70, а зона перекупленности от 0 до -30.

Однозначно не стоит использовать эти два индикатора вместе.

 Теперь разберем практическое применение стохастика.

Исходя из определений областей перекупленности и перепроданности, следует, что если цена находиться в области перекупленности (вверху) следует продавать,

если цена находиться в области перепроданности ( внизу) следует покупать.

Учитывая, что стохастик состоит из двух линий быстрого и медленного, можно воспользоваться сигналом двух мувингов и объединить их с сигналом самого стохастика

Если быстрый пересекает медленный сверху вниз в области перекупленности – продажа, если быстрый пересекает медленный снизу вверх в области перепроданности – покупаем.

Также на стохастике рекомендуют использовать дивергенции. при этом желательно,если первая вершина у вас находится в обозначенных экстремальных областях, то вторая должна образовать за пределами этой области.

 Для продажи , первая вершина стохастика в области перекупленности, вторая под этой областью , а вторая вершина цены не ниже первой.

Для покупки, первая вершина стохастика в области перепроданности, вторая над этой областью, а вторая вершина цены не выше первой.

Безусловно на истории всегда можно найти моменты, когда данные картинки совпадут с Вашими ожиданиями.  Ситуации когда индикатор не “отрабатывает” дивергенции к сожалению, Вы даже не можете отследить на истории потому, что графики стирают эти моменты и только опытный взгляд может определить такие участки рынка.

Поэтому я предлагаю Вам применить те же правила , что и для рассмотренных ранее графиков.

На участке, когда %K выше %D ищем максимальное значение, когда медленный стохастик выше быстрого ищем минимальное значение. Тогда сравниваем два последовательных минимума и два последовательных максимума и определяем направление тренда, далее ждем отката и становимся по окончании отката по тренду. Для начала лучше это выполнять на графиках Хайкен- Аши.

 Ввиду однообразности действий я не буду снимать дополнительный практический ролик,если будут вопросы вы всегда сможете обратиться ко мне напрямую по любому из контактов .