О ДВИЖЕНИИ ЦЕНЫ.

 

1.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Любой ценовой на график на любом временном интервале всегда можно представить в виде последовательности коридоров и трендов. Определим , что мы подразумеваем под коридором и трендом. Коридор, – это  когда изменение цены во времени, остается внутри некоторого постоянного диапазона цен, несколько раз касаясь верхней и нижней границ данного диапазона. Я бы сказал это горизонтальное движение цены без обновлений точек экстремума. Тренд, – это когда  изменение цены во времени  имеет постоянное смещение вверх( растущий тренд) или вниз( падающий тренд), т.е. идет периодическое обновление экстремумов.

В общем случае, движение цены можно представить, как хаотичную последовательность неких прямоугольников и линий их соединяющих.

Считается , что цена 80% своего времени находиться в коридоре. Для меня это спорное утверждение, ибо в коридоре при движении от верхней границы к нижней мы имеем уже два тренда,- растущий и падающий. Значит коридор всегда состоит из трендов , в то же время в любом тренде можно найти периоды стабилизации цены. Так на первый и второй тренд я добавил еще 8 маленьких коридоров, которые сливаются в общем восприятии цены.

Прямоугольники всегда можно объединить в некий тренд и наоборот любой тренд можно разделить на квадраты. Сложности нас ждут в обоих случаях. Мы всегда лишь предполагаем ширину и продолжительность тренда или коридора. Два фактора: от первого зависит волатильность, от второго время. 

В зависимости от того как Вы классифицируете картину, Вы выберете стиль торговли. Торговля по тренду подразумевает, открытие позиции у одной границы и закрытие у другой. Работа в коридоре открытие позиций и вверх и вниз от границ коридора. Первое противоречие, которое возникает при работе в коридоре и по тренду казалось бы убирается достаточно легко – работай в коридоре лишь в одну сторону и будешь считать , что ты на тренде. Но проблема чуть глубже. Мы постоянно пытаемся найти критерии  надежного уровня, т.е. линии, которая в последующем послужит опорой для точки покупки/продажи. Если цена уходит вверх от найденной линии мы получаем линию поддержки, если вниз, то сопротивления. Для определения третей, четвертой и так далее точек все достаточно просто, как правило мы всего лишь продолжаем линию которую провели через первые две точки. И постоянно сталкиваемся с проблемой, что цена либо не доходит до предполагаемой точки, либо проходит ее. 

Первые две точки тоже не просты в определении ,для них мы используем различные сигналы: от простых, например смены цвета,  до реально сложных, получающихся с применением аппарата высшей математики. Здесь проблема в том, что так как рынок всегда меняется, то в математические преобразования возможно нужно вносить определенные изменения. Степень важности данных преобразований весьма условна, поскольку субъективна и зависит от мнения специалиста.

 

  1. БАЗОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для начала определим простые и сложные сигналы. Что значит простой сигнал? Это значит, что ни одно движение цены не должно быть возможным без этого сигнала. Например, появление зеленой свечи, это простой сигнал на покупку, потому что ни одно движение вверх не произойдет без этого сигнала. А вот нахождение стохастика в зоне перепроданности не является, простым сигналом, поскольку цена может идти вверх, когда стохастик не находиться в зоне перепроданности. Т.е в терминах математики , простой сигнал это необходимое , но отнюдь не достаточное условие для движения цены в выбранном направлении. Если цена превысила предыдущий максимум, она растет – это простой сигнал, если вы видите дивергенцию между индикатором и ценой это сложный сигнал. На основании простых сигналов,  я ввел такое понятие, как полочка Борбота.

Для определения полочки нам понадобиться ввести следующие определения.

Постоянное движение цены – движение цены во времени только в одном направлении. Т.е. если мы смотрим на японские свечи , то под постоянным движением вверх мы подразумеваем последовательности только из зеленых свечей, под постоянным движением вниз, только последовательности из красных свечей. При этом одна свеча уже является последовательностью.

Тогда точка максимума – это максимальная точка которая была достигнута ценой на постоянном движении вверх. 

Точка минимума – это минимальная точка которая была достигнута ценой на постоянном движении вниз.

Тогда, мы говорим , что движение вверх закончилось если цена опустилась ниже предыдущего минимума.

Движение вниз закончилось, если цена поднялась выше предыдущего максимума.

Интервал графика, между тем как закончилось движение вниз и тем как закончилось движение вверх назовем полочкой Борбота.

 Я не нашел нигде как называется такой паттерн , поэтому для определенности и в силу скромности дал ему свое имя.

Полочки понадобятся нам для определение границ коридоров, а также для характеристики трендов.

Их можно наблюдать абсолютно на любом графическом изображении: свечи, линии, каги или ренко бары, любом тайфрейме, сама полочка может быть абсолютно любой волатильности и продолжительности по времени, скажем так это мечта любого трейдера, у нас практически нет причин для волнения, каждый следующий экстремум является продолжением по направлению движения предыдущего. Тренд состоящий из полочек практически идеален, хотя из за разности волатильности полочек ,может доставить неудобства. Нужно только приучить себя разбивать движение на полочки и рынок станет гораздо проще.

 

  1. НЕ ОЧЕВИДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

Отвлечемся от деталей. Имеем, мы можем представить рынок в виде полочек и линий их соединяющих. Наша задача построить вероятностную модель движения данной последовательности. Не стоит пугаться слова “вероятностную”, математикой мы заниматься не будем. Для единственного решения этой задачи нам нужно знать соотношение покупателей и продавцов в следующий момент времени. Это невозможно. Слишком большой рынок, слишком много участников и каждый защищает свои интересы, интерес каждого – забрать деньги ближнего своего. 

Поиск достоверного сигнала. Путь очень интересный , но с моей точки зрения абсолютно бесполезен. Все сигналы одинаковы. В любом движении цены будут присутствовать и сигналы на покупку и сигналы на продажу. Пример те же полочки. Закрытие движения вверх, – это сигнал на продажу. Закрытие движения вниз, – это сигнал на покупку. Любые другие сигналы, которые Вы  добавите,  будут обрабатывать прежде всего этот. Но если не работает этот, то и производные от него вряд ли сработают. Но при движении вверх работают сигналы на покупку, а при движении цены вниз идеально срабатывают сигналы на продажу.

Здесь нужно ввести граничные условия. Т.е.  дождаться такой ситуации на рынке, которая отработает не каждый Ваш сигнал, но Вы знаете , что с определенного момента, цена все равно пойдет в Вашу сторону. Самый простой способ. Посмотреть статистику и выяснить количество стоп-ордеров подряд. Т.е. количество Ваших неудач подряд. И исходя из этого пропускать несколько первых входов.

Например, вы ждете дивергенцию. Предположим, что как правило у Вас срабатывает четвертая дивергенция, но был один случай, когда у Вас было семь стопов подряд. Значит, в этом случае Ваши граничные условия, это ждать хотя бы шесть стопов подряд. Рано или поздно наступит момент, когда вместо семи стопов подряд наступит 77. Это будет всего один раз за Вашу карьеру трейдера, но этот раз может поставить на ней крест. Следовательно только количество стопов нам недостаточно. 

Следующее, что может прийти нам на ум это ограничить цену по волатильности. Т.е. Мы посмотрели, мы изучили и пришли к выводу , что волатильность не превышает допустим 10%.  И та же проблема. Может случится день, когда волатильность будет не 10%, а 30% или даже 50%.  И все ваша система может накрыться. 

Почему волатильность, зачем волатильность, ведь надо же торговать по тренду, скажете -Вы и будете отчасти правы. Да, хотелось бы торговать по тренду, но кто знает сколько он продлиться. А если он закончится в момент Вашего входа в рынок( так оно и будет), когда выходить? Когда тренд развернется? А может это не слом тренда, а лишь очень глубокий откат? Так, что если работа против тренда опасна, нашим незнанием сколько еще тренд будет двигаться, то работа по тренду опасна тем , что мы можем попасть в долгую стабилизацию рынка с неограниченным количеством попыток выхода из коридоров в разные стороны. А последующее за этим движение не покроет Ваших расходов от предыдущей стабилизации и снова наступит момент консолидации цены с возможным накоплением убытка.

Итак, мы имеем три фактора, на которых, мы можем построить граничные условия,- максимальное количество неудач, максимальная волатильность и вещь которая входит в принципе в первый пункт это работа по тренду или против.

 

  1. ПО ТРЕНДУ ИЛИ ПРОТИВ

Ввиду важности с моей точки зрения этого вопроса, я вынес его в одну маленькую главу. Категорически не согласен с тем, что trend is friend. Причина простая, отсутствуют четкие границы когда тренд заканчивается, а когда начинается. Разные временные интервалы, разные стратегии, вообще разный взгляд на рынок говорит о том, что в один и тот же момент у каждого свой друг. Так чем плохо, торговать по тренду, это скорее не плохо, это опасно. Беря за основу торговлю по тренду, мы обрекаем себя работать в разные стороны, то на покупку, а то на продажу. При этом цена может не давать нам желаемой прибыли и сделки будут заканчиваться убытками. Работая против тренда, мы всегда сохраняем направление. А цена рано или поздно пойдет в нужном нам направлении, следовательно, необходимо найти нужный момент. При этом отмечу не важно, будет это начало нового тренда или откат по существующему. Важно, чтобы цена на нужный нам объем прошла нужное количество пунктов. Работая против тренда, мы сохраняем направление, т.е. чисто теоретически уменьшаем количество возможных неудачных входов вдвое. Т.е. в идеале нам нужно иметь вход по тренду на котором выполнялись бы граничные условия. Чтобы их создать, давайте вспомним еще раз связь между сигналом на покупку/продажу и определением тренда

 

  1. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА. 

Классически  имеем растущий тренд, падающий тренд и коридор. При этом важно понимать, что сигнал и тренд как таковой не имеют ничего общего. Т.е. Вы можете получить сигнал на покупку, а цена при этом продолжит падение.

на рисунке есть дивергенция на покупку( заленая стрелочка) и двойное дно и длинное безоткатное движение, однако покупка не сработает, цена пойдет вниз.

Аналогичный сигнал на продажу( красная стрелочка) отработал на все сто. Почти такая же ситуация повторилась чуть позже, но в этом случае уже покупка принесла прибыль.

Поэтому я предлагаю Вам немного изменить определение тренда. Тренд считается растущим , если на нем работают сигналы на покупку и падающим , если сигналы на продажу приносят прибыль.

 Тогда следующий вопрос, что значит приносит прибыль? С убытками мы еще можем определиться , закрылся по стопу – значит убыток.

Кроме того,движение по тренду подразумевает откаты, а это означает , что в какой то момент времени получаемые сигналы будут давать отрицательный результат. Кроме того, при падении волатильности мы можем чисто физически не получить прибыль и при этом не получим стоп. Узкие длинные свечи, с равными телами , но разными по цвету. Как это показано на рисунке в красном квадрате.

Следовательно, если мы перейдем на такую терминологию , что тренд это движение в ту сторону куда срабатывает цена, мы сталкиваемся снова с проблемой: при падении волатильности, нас снова будет разбалтывать по рынку, если цена сменит пару раз направление.

 

6.ОПРЕДЛЕНИЕ ОТКАТА

Итак, теперь мы готовы сформулировать отката , которое должно обеспечить нам прибыль на рынке. Эволюция граничных условий включает в себя следующую цепочку:

  • подсчет максимального числа неудачных входов;
  • к первому пункту прибавляем некоторое экстремальное количество пунктов волатильности, считая , что цена должна уйти на разворот;
  • прибавляем тот факт, что сначала должен сработать сигнал соответствующий Вашему выбору направления и не сработать сигнал к противоположному действию.

Последнее предложение требует расшифровки. Рисунок демонстрирующий  стабилизацию цены в предыдущей главе показывает нам , что при падении волатильности мы можем получать сработавшие или не сработавшие сигналы, практически на одном уровне.Откат размером в одну полочку становится достаточно бесполезным, если полочка мала по своим размерам. Тогда давайте рассматривать откат в виде двух полочек, подряд идущих полочек.. И если на второй полочке операция покупки или продажи будет неудачной , то мы делаем вывод , что тренд на основе сигналов окончен.

Красная полочка показывает, что сигналы на покупку работать перестали, т.е. теоретически мы должны были бы после этого в следующей зеленой полочке уже продавать. Однако помним что первая полочка может быть нулевой, т.е. состоять из свечей одного размера , но разных цветов. Срабатывание стоп ордера , будет означать, что цена осталась на месте  и полочка не получила развитие. А мы не сможем получить прибыль , просто потому , что цена никуда пока не сдвинулась. Если сохранять направление на протяжение двух последовательных  непересекающихся полочек, то мы получим возможность заработка , если цена вернется к начальной точке этой стабилизации. И в этой волатильности мы сможем работать.

Значит, если мы получаем срабатывание двух стоп ордеров подряд, то тренд исходя из определения сработавших или несработавших сигналов заканчивается.

 

7.РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Сразу извиняюсь перед всеми теми, кто не проходит у меня обучение, последняя часть скорее всего будет Вам непонятна , кроме того к ней будет видео , которое я отправлю в группу. Я не смогу Вам объяснить всего, что нужно за столь малые и время и объем информации. Поскольку Вам нужно привыкнуть так думать и так видеть рынок. Но я показываю Вам вектор куда мы идем , а Вы выбираете присоединяться или нет. Ноя проведу вебинар на эту тему и вы сможете задать свои вопросы.

Вспомним условия нашей задачи – имеем хаотичную последовательность полочек, необходимо найти вероятностную модель позволяющую предсказать направление движения цены или направление в котором появиться следующая полочка.

Правильно?

НЕТ!!!

 Наша задача взять определенным контрактом определенное количество пунктов за определенное время, а где  будет следующая полочка вообще может быть не важно, ибо свою задачу я могу выполнить на существующей полочке!

 Очень важное замечание, возможно оно покажется Вам немного странным, но отложите его пока. Подумайте, потом обсудим.

Конечно, решение этой задачи невозможно без моделирования куда пойдет цена, но у вас появляется больше степеней свободы. Вы можете работать по тренду, можете против , можете строить планы на будущее, или просто жить в настоящем. До 30 апреля 2020 года, т.е приблизительно последние полгода я почти не менял граничные условия. Жду пока цена пройдет Х пунктов, жду какое то количество полочек в одну сторону подряд и после этого начинаю работать против тренда, потом добавил еще условие , что начинаю работать только с момента когда у меня сломался сигнал, который определял тренд.

Эта вещь работала, но у нее были свои минусы. Первая нужно долго ждать, а граничные условия все таки нужно уметь определять на каждый день. Далее, иногда граничные условия наступают через 60 пунктов, а иногда через 240 и нужна система которая позволила бы работать в обоих случаях. При этом должна учитывать, как возможное повышение волатильности, так и ее падение. При повышении волатильности смена тренда по правилам  работающих сигналов на покупку или продажу. Однако, при падении волатильности, эти сигналы приводят к слишком частой смене тренда, что может привести к накоплению убытка и физическую невозможность встать на тренд. Отсюда следующее правило. Когда мы приходим на рынок мы выбираем точку отсчета. Точка отсчета, это место где на рынке случается откат, т.е. когда у вас сначала перестает работать сигнал на продажу , а затем перестает работать сигнал на покупку. Можно наоборот сначала нарушается покупка потом продажа. С этого момента Вы определяете, а откуда у вас вообще пошло то движение на котором у Вас был откат.  Вы можете не считать прошлые движения, а начать сейчас с нулевой точки. При этом смена тренда, по сигналам у Вас происходит только при условии, что цена прошла некоторое количество пунктов. если цена прошла меньше этого количества пунктов, то Вы сохраняете направление торговли несмотря на то, что у Вас есть смена тренда по правилу сигналов. 

Таким образом, мы получаем и граничные условия и работу по тренду и возможность добавления по тренду. При рисках граничных условий. Подробности в видео. Увы оно только для участников школы.

 С уважением,

Борис Борбот

Добавить комментарий

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com