Parabolic S&R как аналог скользящего среднего

Следующий индикатор предлагаемый Вашему рассмотрению Parabolic S&R. Он же параболик сар. Индикатор накладываемый непосредственно на цену. Разработан в 1978 году J. Welles Wilder Jr.   Автор  ATR, RSI, ADX ну и непосредственно параболика.

Для начала окунемся в формулу индикатора  у же потом будем разбирать, что она означает и как с ней работать.

Индикатор вычисляется по рекуррентной формуле, т.е. его следующее значение зависит от предыдущего.

Судя по названию, индикатор задумывался как некая система позволяющая постоянно находиться в рынке.  Аббревиатура S&R означает не что иное как stop &(and) reverse,- остановка и разворот. Т.е. в месте, где закрывается позиция , подразумевается открытие позиции в другую сторону. Сама идея такого индикатора накладывает жесточайшие условия на рынок – она обязывает пройти цену в противоположном направлении желаемую Вами величину. Естественно это правило не соблюдалось и индикатор согласно своему прямому назначению перестал употребляться очень скоро. 

Я бы даже сказал, что он незаслуженно отодвинут на вторые места среди существующих индикаторов. Хотя он обладает одним несравненным свойством, он лучше всех остальных индикаторов, на мой взгляд характеризует рыночный принцип время деньги. Но давайте со всем по порядку.

 Вспомним об основном сигнале скользящего среднего: если цена выше мувинга- покупаем, если ниже, продаем. А если мувинг увяз в цене ?

Упссс.. мы в состоянии неопределенности. Параболик убирает эту неопределенность, он рисуется только либо выше, либо ниже цены. При этом мы с вами видим, что параболик с каждым новым периодом как бы догоняет текущее значение, за это отвечает фактор ускорения помноженный на разность между текущим экстремумом и предыдущим значением индикатора. 

Фактор ускорения по задумке автора принимает первичное значение 0,02 и каждые следующий раз увеличивается на эту же величину пока не достигнет значения 0,2. Далее фактор ускорения не растет. Вы можете создать несложную программу оптимизации этих показателей , но боюсь, что овчинка выделки не стоит. Маловероятно , что это добавит надежности Вашей торговли. Поймите что происходит. Показатель индикатора , с течением времени оставляет все меньше пространства для свободного блуждания цены. Призывая Вас фиксировать свою прибыль ,если Вы не видите развития движения  в свою сторону. Этот же принцип используется и при скользящем стоп ордере. Только стоп ордер как правило задается на фиксированное количество пунктов, а тут все таки есть привязка к текущей волатильности.

Когда индикатор догоняет текущую цену, можно сказать и по другому, -когда цена возвращается к параболику. в момент их соприкосновения индикатор перепрыгивает через цену, и занимает место максимального экстремального значения, которое было достигнуто ценой. Объявляя эту точку – точкой нового старта в погоне за ценой в направлении противоположном предыдущему.

Таким образом, у нас никогда нет момента неопределенности. Индикатор всегда либо под либо над ценой. Конечно, повторюсь движения цены не всегда хватит, не только для того чтобы  поддержать наши надежды, но даже для того чтобы предоставить нам возможность выйти без потерь. Что же делать ?

Вернемся к схеме отработанной на предыдущих индикаторах. Параболик однозначно определяет точки минимакса. Вам остается лишь соединить их определить направление тренда и открывать позицию в этом направлении. 

Именно эту идею я и продемонстрирую Вам на практическом примере.

Вопросы ,замечания пожелания  Welcome!

C уважением.