Недостатки торговых систем.
Торговые системы, которыми мы пользуемся условно я бы разделил на три вида
- трендовые;
- контртрендовые;
- коридорные.
Трендовые системы в своей основе используют взаимосвязь между индикаторами, различными волновыми теориями и уровнями Фибо. Скажу за себя, мне не удалось найти четкую взаимосвязь в данных изысканиях. Торговые системы могут быть очень прибыльными до поры до времени, если не использовать стоп-лосс и использовать мартингейл или даже просто усреднение. Такие игры с рынком всегда заканчиваются плохо. Причем чем позже, тем больнее, вплоть до полной потери депозита.
Проблема с которой мы сталкиваемся – это сам факт определения тренда, что считать его началом , что окончанием, на каком таймфрейме? Это еще откат или уже другой тренд? Рынок пусть не часто, но меняет свою динамику и период смены динамики, как правило период больших убытков и формирования новых правил.
Контртрендовые стратегии. Из технического вооружения у нас есть дивергенции, те же волновые теории, перекупленность /перепроданность на индикаторах и Фибо. Проблемы аналогичные трендовым. Можно добавить , что если мы ждем отката в 30%, а нам дается только 15%, то очень часто мы получаем стоп-лосс. Нельзя это назвать жадностью, это скорее недоработка правил.
Наконец, коридорные стратегии. Пожалуй самые простые и наверное выглядят как самые надежные. Индикаторы в принципе не нужны , коридор мы видим и так, Фибо тоже можно выбросить без потери качества и говорят, что рынок 80% времени рынок находится в состоянии покоя. Так, что начинать пожалуй лучше с них.
Это не значит, что тут легче , просто меньше мусора. Проблемы – когда мы можем сказать, что уровни образовались? Что считать пробитием уровня, т.е. когда коридор закончился? Как близко от уровня можно открывать/закрывать позицию ( теория дает нам соотношение прибыль/убыток, но рынку про это соотношение ничего не известно)?
Как определить , ушел рынок на новый тренд или остался в коридоре? Четкого ответа на эти вопросы я пока в литературе не нашел. Пришлось придумывать свои варианты.
Перепробовав всю классику и не получив должного удовлетворения, пошел на собственные изыски. Они начинаются с определения движения, введения понятий экстремальных точек и точек значимого экстремума, далее пришлось перейти на работу по волатильности и я получил определение начала движения по волатильности, направление торговли по волатильности, определение разворотных точек. Не буду грузить вас данными определениями, в общем на каждом этапе присутствуют сносные стратегии, дающие сбой при смене динамики рынка и если защищать депо грамотным управлением капиталом , то и без волатильности можно вполне успешно работать, но лишь при использовании волатильности у меня получается результат, который дает ответы на такие вопросы рынка как
- что делать при резких и длинных движениях
- как себя вести при падении волатильности
- можно ли открыться в начале движения или нужно всегда пропустить его кусочек.
Конечно, здесь нет 100% результата, бывают потери, но при таком подходе вы видите целостную картину рынка, как он переходит из одного состояния в другое и вы понимаете на основании чего вы планируете убытки и прибыль . Описывать это долго, понимать только через практику, посмотреть… вот тут думаю можно будет и надеюсь до нового года в крайнем случае феврале. Если кому то не терпится раньше , обращайтесь посмотрим , что можно сделать.
До скорого
С уважением.
