Моя первая модель рынка.

Вспомните школу, уроки русского языка. Вначале мы пишем диктант, то есть просто воспроизводим слова на бумаге, которые слышим. Затем по сложности идет изложение – нужно пересказать самостоятельно, то что услышали или прочитали. Завершает эту иерархическую лестницу – сочинение. Когда вам нужно самому раскрыть тему. Самое сложное в сочинении – это придумать о чем писать, то есть нужна идея. Если идея есть слова появятся сами собой, вам понятно, что делать.

Этот процесс характерен абсолютно для всего, что делает человек . Сначала создается образ, а уж затем идет его техническое исполнение. Отметим, что это оптимистичный вариант. Иногда приходится делать не зная, что и просто не удовлетворен (по любым причинам) результатом. Тогда пробуешь еще разок чуть чуть по другому. 

Трейдинг, ничем не отличается от любой другой сферы человеческой деятельности. Поэтому, я уверен, для успешной работы вам нужно представить себе картинку, как движется цена. Свою, собственную. 

Объясню, что я имею ввиду. Когда мы приходим на рынок, нам дают начальную картину – рынок это смесь трендов и стабилизаций. Мы принимаем это, как отче наш и идем искать ответ, как отличить тренд от стабилизации. В общем путь правильный, но как говорится есть нюансы. Уже это первое начальное определение я бы немного перефразировал: движение на рынке состоит из периодов, когда цена обновляет свои экстремумы в течении некоторого фиксированного промежутка времени, и периодов когда цена не обновляет свои экстремумы в течении такого по длительности промежутка времени. Мне последнее определение становиться более понятно. Я знаю, что такое экстремум, могу его определить, соответственно буду знать когда цена движется, а когда она находиться в состоянии покоя. При этом я могу задать параметр – погрешность колебаний  изменения цены (более привычно рыночный шум), который будет говорить мне изменилась цена или еще осталась на прежнем уровне. В данном случае, небольшая перефразировка определения дает мне возможность создать в голове образ движения цены, который показывает мне за какими параметрами мне нужно следить. Если быть более точным, то сначала я создал образ понятный мне, а потом уже создал формулировку этого образа понятную моему сознанию.

 

Это не жесткая схема, пришел смотришь 4 часа или дневку, потом отбрасываешь рыночный шум, учитываешь новостной фон, технические дивергенции и перепроданность и совершаешь покупку. Человек, дающий такую рекомендацию искренен и у него все будет работать. Но это будет работать у него, а не у вас. Потому что вы не представляете себе картину, которая сложилась у него в голове. Имея картину он может создать десятки инструкций и инструкции к инструкциям, которые будут абсолютно правдивы. Видя как изменяется рынок, он будет создавать новые ДЛЯ ВАС правила, а человек у которого есть образ в голове, будет считать что он находиться в тех же рамках, только учел последние мелочи, которые итак учитывает каждый раз глядя на рынок. Если в вашей голове есть только инструкция, образов ноль, вы  обречены на потери, это лишь дело времени. 

 К моменту, когда я понял, что мне нужен образ ( прошло месяца три моего пребывания на рынке), у меня скопилось достаточно много почему. Мне было необходимо придумать, представить себе чисто физически модель, которая бы отвечала на следующие вопросы:

• нужно уравновесить покупку и продажу в плане сложности совершения движения, чисто психологически, кажется что движение вниз проще. Ведь  чтобы упасть на земле нужно просто шагнуть с обрыва или крыши, а ты заберись еще на эту крышу или гору;
• как совместить , что  один тренд падающий, а другой  в это же самое время растущий? Совместить буквально на одной картинке из жизни не связанной с рынком;
• почему рынок, то стоит часами, днями, то бьет годовые рекорды по волатильности за секунды?
• что такое волатильность и ликвидность, не графически, не специфическими словами, а так сказать на пальцах на моем бытовом уровне?

Эти почему позволили мне создать мою первую модель рынка, которая я считаю остается верной и до сих пор, я не менял модель, я менял способы и объекты описания.

Не судите строго, это мое восприятие рынка и оно мне нравится, вы можете посмотреть его и буду рад, если что то пригодится вам. Итак, прежде всего уравновесим покупку и продажу. Поэтому вместо вверх-вниз я взял к рассмотрению вправо-влево. Мне проще представить двух людей стоящих друг против друга, чем когда один стоит на ногах, а другой перед ним вверх ногами.

Не будем забывать, что на рынке мы работаем с какими то материальными ценностями, и естественно если эти материальные ценности будут где то хранится. У емкости, в которой хранятся ценности есть определенный объем, если мы превышаем этот объем, что происходит ?  Ценности не исчезают они просто перемещаются в емкость более большого объема.

Теперь модель. Представьте себе деревянную доску. Края доски опираются на две абсолютно одинаковые пружины. На доске стоит тележка, которая может перемещаться с одного края доски на другой. в тележку сыпятся какие то товары они сыпятся неравномерно и тележка под весом этих товаров совершает колебания, которые могут вызвать сжатие пружин. В определенный момент времени одна из пружин сжимается сильнее и тележка устремляется к этой пружине. На тележку сыпятся товары, когда объем превышает возможное, часть груза просыпается, эта часть каждый раз разная, как с песочным замком, никогда не знаешь какая часть замка обрушиться.  А может произойти другое придет человек и заберет весь товар из тележки. Когда происходит хотя бы одно из двух описанных явлений, сжатая пружина распрямляется и тележка может изменить свое направление и начать катиться в другую сторону, при этом начнет сжиматься противоположная пружина. Этот процесс бесконечен, товар все время сыпется в тележку, которая катается от одной стороны доски к другой.

Куда сыпется упавшей с тележки? В другую тележку ,подобную этой , только она больше по объему, она ездит по более длинной доске, которая опирается на более мощные пружины. В результате мы получаем некий каскад тележек, каждая из которых двигается в свою сторону.

Расшифровка модели. Наверное, итак все понятно, но тем не менее я прокомментирую модель во избежание недопонимания.   Пружины это  покупки продажи, наклон доски показывает на данный момент какой тренд, если пружина покупки сжата, значит продавцы завалили предложением, наоборот покупатели выражают неограниченный спрос. Емкость тележки – это емкость рынка, рынок не может в единицу времени потребить/произвести больше определенного количества. Да тележки со временем ломаются, новые тележки могут быть большего или меньшего объема. Длина доски – это волатильность, насколько цена может измениться в рамках данного объема ( если эта фраза вам непонятна, я по крайне мере знаю, что Вам объяснять). Самая верхняя самая маленькая тележка объемом в одну сделку – это текущая цена на рынке. Осталось невыясненным что такое доска?  Это временной интервал. 

Все модель готова и расшифрована. Если две тележки едут навстречу друг другу, цена может оставаться на месте, хотя тележка будет двигаться. Когда несколько тележек подряд стоящих рядом пойдут в одну сторону, положение верхней тележки может измениться на расстояние которое значительно превосходит длину доски на которой она стоит. При этом нижняя тележка может не проехать и четверть оборота колеса.

Картинка есть, готова, расшифрована, дальше передо мной стояли другие задачи: какие из параметров данной картинки стоит описывать и как их описывать. Но каждый раз я знал какой вопрос я решаю, оставляя при этом образ движения цены неизменным. Мне так проще. Может поможет и вам, так что включайте воображение.

С уважением.