Волновая теория Эллиота. Теория. Плюсы и минусы
В этой статье я сделаю три лирических отступления. Отступление номер раз. По моему в мультфильме про удава и мартышку состоялся спор с какого числа начинается кучка. Два это не кучка , а вот когда начнется кучка. Я его немного переделаю. Если Вы решили работать с теорией Эллиота да и трейдингом вообще решите для себя, что значит цена дошла /перебила уровень . если уровень , то 51 это тоже значение , а 42 ?
Вам нужны критерии!
О теории Эллиота написано много толстых и увесистых книг, я же рассмотрю этот вопрос как под призмой некоего индикатора предсказаний, на теорию в моем сознании это не тянет ни под каким соусом. И я излагаю Вам свой взгляд на это учение никоим образом не претендуя на академичность изложения, это мой личный авторский взгляд, мое мнение и не более, но и не менее)).
Второе лирическое отступление , во времена когда я начинал заниматься трейдингом , утверждалось, что сам Эллиот применял свою теорию к эволюции мироздания в общем, и уже кто то применил ее непосредственно к рынкам капитала. Я пропустил тот момент,когда Эллиота признали теоретиком рынка и честно говоря его биография мне не знакома, да это уже и не важно.
Начнем с того, что в обычном индикаторе называется формулой. В данном случае у нас есть две составляющие . Первая – это идея пяти волнового движения, а вторая это последовательность чисел Фибоначчи.
Начнем с первой, пошагово.
Все движения в мире в частности на рынке можно разложить на основные движения. Каждое основное движение состоит из пяти волн не мудрствуя их так и обозначают 1,2,3,4,5 . Эти основные движения могут как последовательно идти вплотную друг за другом, так и быть разделены волнами коррекции. пока для простоты основные движения мы обозначим длинными синими отрезками, а волны коррекции короткими желтыми. Волны коррекции обозначаются как A, B, C. При этом если появилась первая волна основного движения , то обязательно будет и пятая. А вот с волнами коррекции проще. Если появилась волна А, то необязательно дожидаться волны С, а следующая коррекционная серия снова начнется с волны А , а не будет продолжать предыдущую коррекционную серию.
Таким образом, коррекционных волн у нас может быть сколько угодно, они представляют из себя незначительные движения и являются связующим звеном между основными движениями. Насколько незначительны эти движения, к сожалению я Вам не отвечу, потому что не знаю или точнее до сих пор не понял.
Теперь переходим к основным движениям. Каждое такое движение состоит обязательно из пяти движений , которые называются волнами 1,2,3,4,5.
Волны 1,2,3 – основные или импульсные волны.
волны 2,4 – второстепенные или коррекционные.
Таким образом, каждая синяя черточка на рисунке вверху раскладывается на три зеленых и две красных
Но это еще не все, считается , что третья волна это самый большой импульс, а четвертая самая большая коррекция. И в моем понимании, по праву самых больших, они могут видоизменяться и в свою очередь третья волна может состоять из пяти внутренних подволн, а четвертая волна из трех подволн коррекции.
Лирическое отступление номер три.
Леонардо Пизанский жил на рубеже 12 и 13 веков, т.е. минимум за 4 века до появления первой европейской биржи. Первый крупный европейский математик , фактически ввел нынешнюю систему написания цифр вместо римской. Его основной труд “книга абака” посвящена теории чисел. В числе прочего в одной из глав рассматривается задача идеального размножения кроликов.
Звучит она приблизительно так. Есть новорожденная пара кроликов – самец и самка, кролики могут спариваться раз в месяц и через месяц приносить потомство -одну пару, кролики никогда не умирают. Спрашивается сколько кроликов будет через год.
Первый месяц мы имеем новорожденную пару кроликов,
во второй месяц имеем ту же пару , но уже спарившуюся,
в третий месяц у нас одна спарившаяся и одна новорожденная.
Таким образом мы получаем последовательность чисел, когда каждое следующее число равно сумме двух предыдущих.
Этупоследовательность известна нам как последовательность чисел Фибоначчи.
Возвращаемся к теории Эллиота
Волны Эллиота относятся друг к другу согласно отношению чисел Фибо. Причем, можно брать абсолютно любое соотношение. Можно первое число делить на третье, а можно пятое на второе. Наиболее популярные соотношения между числами 1,2,3,5. Я не пропустил 4, просто четверка не является числом последовательности Фибо.
И основная схема выглядит так первую волну принимаем за единицу, откат на второй волне равен ⅓ или ½ или ⅓ от движения первой волны. Третья волна как правило сложная , но в сумме может составить до пяти величин от первой волны ( возможные варианты поделите числа 1,2,3,5 друг на друга по принципу большее на меньшее).
Четвертая волна как правило сложный откат состоит сам из трех волн и снова по соотношению тех же числе только уже меньшее число делим на большее.
и наконец пятая волна, как правило она равна первой, но общее движение превышает вершину третьего импульса. В этой части рассуждений нам могло бы пригодиться лирическое отступление номер один ,если бы не ….
Внимание вишенка на торт!
Расположение волн не является закономерностью, т.е. третья волна не обязательно самая большая, сложными могут быть любые волны и пятая волна не всегда превышает третью. Кроме того учитывая, что в нашем распоряжении бесконечная числовая последовательность , то сколько бы не прошла цена она всегда будет близка к какому нибудь отношению двух чисел последовательности Фибоначчи! Согласитесь с такими допущениями данная теория обеспечивает себе 100% жизнеспособность. При одном небольшом условии,- все эти волны вы будете классно рисовать на истории!
Не стоит воспринимать на веру мое скептическое отношение в этой теории. Ибо это мой опыт и мое возможно недоразвитое мышление. Посмотрите сколько пособий , курсов и последователей у этой теории. На рынке необходимо точка отсчета и если Вам нравиться эта теория , ну душой вы расположены к ней. Возьмите ее за точку отсчета. Пару относительно работающих вариантов я Вам подкину.
Вариант первый – После состоявшейся пятой волны можно встать на откат.т.е на коррекционную волну А. Вариант почти беспроигрышный . Во первых Вы видите предыдущие пять волн, они уже состоялись!!! Подходят под все описания. Теория подтвердилась и должен быть откат! У Вас есть двойная страховка , во первых откат после пятой волны, на примере двух предыдущих импульсных волн вы можете посмотреть характеристики окончания внутренних волн этого движения. И у Вас окончание самого движения , что означает что снова должен быть откат. Кроме того у пятой волны есть индикаторный признак – просто обязана быть дивергенция на индикаторе. Это исходит просто из того что третья волна самая большая, а пятая выше третьей . Вернитесь в главу о дивергенциях и изучите еще раз. Дивергенция будет! И наконец откат должен составить хотя бы 20 процентов от предыдущего движения, посчитайте эти 20 процентов ,если Вас устроит соотношения риска к профиту нужно пробовать,если придерживаться этой теории.
И второй вариант. Мой опыт показал мне , что считать на рынке до пяти очень хрупкое и почти безнадежное занятие. Лучше считать на раз. Клонируйте те его части ,которые показались Вам боеспособными. Для меня это откат на двадцать процентов от предыдущего движения, и умение отличать импульсное движение от коррекционного ( какое больше то и импульсное) . В остатке имеете,дожидаетесь длинного отката – так чтобы двадцать процентов от длины этого отката были достаточными для Вашего соотношения риск/доходность и в бой. Правда во втором случае вся теория целиком может оказаться бесполезной, но знания на рынке лишними не бывают. И не забывайте мы начали использовать теорию Эллиота исходя из предположения , что она нам нравится . А внутренний комфорт дорогого стоит.
Вариант третий . Касается непосредственно расчета возможных движений цены. Если Вам еще трудно определять начало и окончание движения примените мой индикатор IBB. Возьмите предшествующее целое движение цены, которое соответствует движению индикатора сверху вниз или снизу вверх. Измерьте это движение цены по графику понравившейся Вам фиболинейкой и закрепите получившиеся уровни. Подробнее как всегда посмотрите видео.
