ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ. КАКИЕ СИГНАЛЫ РАБОТАЮТ?
Сегодня я еще раз поднимаю вопрос о работоспособности торгового сигнала. При работе с торговыми сигналами подсознательно мы делим сигналы на хорошие и плохие. Хорошие, это те которые принесли нам прибыль, плохие соответственно закончились уменьшением счета.
Прибегнем к аллегориям и снова на помощь придут шахматы. Фигуры условно можно разделить по силе. Но хороший ход не всегда принадлежит самой сильной фигуре на доске. Хороший ход можно сделать любой фигурой. 
Не обязательно ходить ферзем , чтобы выиграть. Так и с торговыми сигналами, сложный сигнал, требующий как Вам кажется совпадения многих факторов вообще никак не влияет на успех сделки. Дело в том , что доступа непосредственно к нужной информации, которая бы реально показала соотношение сил покупателей и продавцов на рынке, нет ни у одного участника рынка. Все остальное строиться на наших умозаключениях. Из реальных фактов это данные о торгах в прошедшем времени – цена и объем. При этом я еще раз выскажу свою точку зрения,- объем несет в себе абсолютно бесполезную информацию, поскольку, да мы знаем сколько было, но мы не знаем целого, а без целого, восприятие части абсолютно субъективно и не может показать реальное соотношение покупателей и продавцов. С ценой другое дело, мы видим ее абсолютное изменение и видим динамику этого изменения, правда в этом случае нужно понимать , что мы должны лишь предполагать куда пойдет цена, не знать. Разница огромная, ибо если мы знаем, то на этом наши труды заканчиваются и мы дальше просто ждем результата. А если вместо того, что ты знаешь допустить , что ты предполагаешь, то автоматически ты должен выстроить последовательность действий под лозунгом,-” а что если нет?” Практика показывает , что мы очень редко задумываемся на последствием наших действий . Это лишь разовая акция , которая должна принести прибыль. А нужно уметь просчитывать на несколько ходов вперед. И снова как шахматах , чем больше вариантов и чем дальше можешь просчитать каждый из них , тем безопаснее и успешнее мы на рынке. Но вместо этого мы идем по пути поиска более надежных сигналов. Естественным путем нам кажется , что чем больше усилий мы или кто то потратил на сигнал , тем он должен быть надежнее.
Можно просто смотреть на цену и делать выводы. А можно сделать нетривиальные преобразования цены определяющие ее истинный интервал и исходя из полученных границ интервала принять решение о своих действиях. Вам какой вариант ближе?
Вы знаете, я наверное лет двадцать шел по второму пути. Очень много факторов, которые подталкивают тебя в этом направлении.
Во- первых ты можешь это сделать . Взять ручку бумагу и посчитать , то что кажется ТЕБЕ нужным. Все что лежит на поверхности, его видят все и почти все теряют , потому , что им недоступны те знания которыми обладаешь ты. ( Собственная исключительность, это так льстит.)
Последнее предложение кстати абсолютно верно. Опять же шахматы , как ходят фигуры может выучить каждый максимум за сутки, мастерами становятся единицы. Отличие шахмат в том , что тут нельзя отвлечься на дополнительные вещи. Физически не существует индикатора показывающего твое положение сейчас. Рынок позволяет отвлечь вас от сути. Вам предложат массу вспомогательных предметов . Суть их простая, воспользуйся и тогда заработаешь. Помните чуть выше я написал , воспользуйтесь и будете знать! А на вопрос:”если нет?”, эта штука не отвечает. В ней в принципе нет варианта,- если нет. Это противоречит ее природе. Потому , что если она будет допускать вариант,-“если нет” , ей никто не будет пользоваться. Ну зачем тратить время и силы на обучение вещи, которая в результате не принесет того, что мы хотим.
В век когда самым большим искусством является умение продавать, вещь которая не решает проблему, а лишь ее приумножает становится абсолютно не продаваемой.
Поэтому с моей точки зрения любая надстройка над ценой, будет отвлекать нас от истины, поскольку она будет концентрировать наше внимание на вспомогательном факторе, отвлекающем непосредственно от цены, и мы будем отвлекаться на этот вспомогательный фактор, но мы не задумаемся, над вопросом , а что дальше?
Поясню на примере, возьмем обычный стохастик. И сигнал на покупку продажу – дивергенция по стохастику. В лучшем варианте, это означает, что сначала стохастик заходит в зону перекупленности/перепроданности, а второй пик даже не касается этих областей.
Ситуации и на покупку и на продажу абсолютно симметричны. При этом сигнал на продажу сработал, а сигнал на покупку нет. И что самое неприятное в этом , то что ошибку мы начнем искать именно в сигнале. При этом мы видим , что чуть дальше в конце графика вырисовывается еще один сигнал на покупку, тоже появление пика стохастика, который не добивает до области перепроданности, при том же самом уровне цены и возможно он уже закончится лучше и цена все таки пойдет вверх.
В чем его отличие от предыдущего ? Уж не в том ли, что ему не предшествовал сигнал на продажу по дивергенции на стохастике?
Наверное в этом ! Вы согласны?
Вышеприведенные суждения наглядно показывают, как легко пойти по неправильному пути. В результате таких суждений я слежу уже не за ценой, а за показаниями индикатора!
Что означает , что стохастик заходит в области перекупленности/перепроданности, это означает лишь одно, что было достаточно сильное движение в определенную сторону относительно заданных периодов вычисления индикатора, это не означает , что это движение стало больше предыдущего или меньше предыдущего, для этого нам нужно смотреть за ценой. А мы ? Мы вместо того чтобы смотреть за ценой, смотрим за индикатором.
Это всего лишь мое убеждение, основанное на моем опыте. Повторю, я похоронил где то 20 летний опыт и пошел по пути упрощения и концентрации сил и внимания на том , что действительно важно. И то какие результаты получают, те кто последнее время идет со мной показывает , что дорога непривычная, но верная.
С уважением,
Борис Борбот
