Скользящее среднее

Классическое название – Moving Average ( скользящее среднее). В сокращении просто moving ( мувинг), если совсем просто – машка ( на русскоязычном пространстве).

Можно сказать , что это целый класс , отряд группа индикаторов иногда не самые простые в расчетах, но однозначно самые популярные в использовании , почти как японские свечи. Кроме того скользящие средние лежат в основе целого ряда производных индикаторов, таких как  MACD, Bollinger bands, CCI,  Alligator и этот список можно продолжать думаю до бесконечности потому, что на основе каждого из них можно выстроить свое семейство индикаторов.

 Мы упростим задачу и рассмотрим прародителя этого  семейства простое скользящее среднее ( simple moving average – SMA) и принципы на основе которых можно продолжать плодить это семейство.

Итак,  SMA – это всего лишь простое арифметическое среднее из n последних цен какого либо временного ( тикового или объемного) интервала финансового инструмента( валюты , акции, сырье , индексы).

Т.е. открываем график скажем евродоллар ,выставляем японские свечи на интервале 1 час и устанавливаем простое скользящее среднее например с периодом два. Это означает, что каждое текущее значение SMA будет содержать среднее арифметическое от последних двух часовок. Тут можно немного потеряться, людям далеким от математики (уверяю Вас в трейдинге она нужна не дальше арифметики, все остальное лишь тешит самолюбие представителей точных наук , с большой вероятностью не увеличивая их шансов на успех непосредственно в трейдинге), поэтому разобьем задачу на две.

 Первая, что означает цена временного интервала. Любой временной интервал содержит в себе 4 показателя , цена открытия временного интервала- Open price, цена закрытия этого же интервала – Close price,  максимальная цена , нет нe Max price, а High price, другими словами высокая цена этого интервала и соответственно минимальная (низкая) цена этого интервала – Low price. 

От какой же цены рассчитывать наш мувинг.  Самый распространенный  вариант, наверное, считать от цены закрытия – Close. Примеры остальных вариантов я так же приведу, чтобы показать Вам ход рассуждений, который затем в дальнейшем применяется в трейдинге абсолютно ко всему. 

Почему Close?  Это последняя цена следовательно самая актуальная информация. Но нам дают всегда цены покупки/продажи.  По традиции (другого объяснения у меня нет) считают за цену закрытия цену продажи. Но уже на этом моменте начинаются попытки все усреднить.  Вы можете взять усредненное значение (bid+ask)/2 для каждого из параметров интервала Open, Close, High, Low.  Кроме того вместо цены закрытия , Вы можете взять не только цену открытия или любую из точек экстремума данного интервала, но и фактически любую комбинацию из этих точек.

Наиболее популярные из них

OHLC/4= ( Open+ High+Low+Close)/4;

HL/2= ( High+Low)/2;

HLC/3= ( High+Low+Close)/3.

Для каждого из этих значений , можно создать, а затем использовать свою теорию почему правильно именно так. В основе рассуждений будут встречаться обороты – убрать шум, выделить основную тенденцию, исключить помехи. Эти обороты будут преследовать Вас на протяжении всего трейдинга, что делать с этим счастьем мы будем разбираться чуть позже, а сейчас на начальном этапе выберете себе, что-то что вам больше всего нравиться. Мой совет выбирайте, то что проще. Или скажем так установки по умолчанию по крайне мере на начальном этапе . Моя логика проста – программисты точно не трейдеры, им все равно что на что делить. Но помните чем меньше действий, тем быстрее работает программа. А вот задачи программистам ставят или по крайне мере консультируют их трейдеры, которые имеют уже опыт и на основе этого опыта рекомендуют базовые настройки. Так, что по крайне мере на первых порах не спорьте с опытом, пока не будет достаточно своего.

Итак договоримся , что будем считать простое скользящее среднее от цены которая стоит в настройках по умолчанию. 

Теперь часть вторая. Что значит скользящая средняя. Со средним проблем нет. Все складываем и делим на число чисел которые складывали. Т.е. если складывали шесть чисел то делим на шесть, если 100 чисел складывали, то делим на сто. Это и есть арифметическое среднее. Теперь, что значит скользящее. Семейство мувингов имеет два параметра  – цена и период ( price,n) . Что такое цена мы разобрали выше, что такое  период – это количество слагаемых в нашей сумме . В качестве слагаемых выступают n  последних цен , того периода который мы рассматриваем.  Т.е .на часовом графике мы складываем цены n последних часовок  и делим их на n. На минутном графике то же делаем с ценами минутных периодов. Далее по аналогии: какой период , столько цен соответствующего  timeframe  мы складываем и делим на сумму слагаемых которую задаем.

Вышеописанная процедура объясняет термин среднее, но не объясняет термин скользящее. Примечательно, что принцип скользящего применяется абсолютно ко всем индикаторам, но присутствует в названии лишь у мувингов.  В любом индикаторе, как и в мувинге рассчитываются всегда последние цены которые задаются периодом. Когда появляется новый период , в сумму добавляется текущее значение цены, а самое позднее значение цены от текущего значения  убирается из суммы.

Для примера  допустим следующие 4 часа мы получим 4 числа по одному раз в час это будут числа 1,3,5,7.

Для этой последовательности посчитаем скользящее среднее с периодом два.

 После первого часа мы будем иметь значение цены 1 , а значение мувинга будет еще не подсчитано ,потому что мувинг с периодом два. 

 На втором шаге,  мы будем иметь текущее значение 3 , а значение мувинга будет (1+3)/2=2.

 Третий шаг, мы будем иметь последовательность цен 1,3,5. Цена закрытия 5. Из расчета мувинга выпадет единица, а добавиться пятерка, потому что последние два периода имеют значения 3 и 5. И значит мувинг будет 4.

 По аналогии выпишите какие цены Вы будете иметь на четвертом периоде?

Какие цены будут принимать участие в расчете мувинга?

 Чему будет равен мувинг?

 Посчитайте сами. Что получилось ?

 Правильные ответы:

• последовательность цен 1,3,5,7;
• текущая цена 7;
• значение простого мувинга с периодом два 6, в расчете принимают значения 5 и 7.

Нужно понимать, что в реальном времени текущая цена всегда меняется и будет зафиксирована только когда начнется следующий временной интервал, поэтому текущее значение любого индикатора всегда перерисовывается. Ну если честно не совсем любого, есть один интервал который всегда говорит правду. Какой , а вот ответ на это вопрос пишите в личных сообщениях.

 Итак, мы разобрались , что такое простое скользящее среднее. 

Следующий вопрос,-  что оно делает ? Ответив на этот вопрос, может быть мы поймем, чем вызвано такое многообразие скользящих.

На рисунке простое скользящее среднее  с периодом 20. Мы видим, что когда цена находиться выше своего скользящего среднего она как правило растет ,если ниже то падает. Вместе с тем , в квадраты выделены участки, когда цена вроде бы уже начала движение в обратную сторону но еще не пересекла свой мувинг. Это так называемое запаздывание индикатора. Чем больше период, тем больше это запаздывание , чем меньше, тем более точно повторяет индикатор движение цены, но вместе с точностью повторения приходит и непредсказуемость движения, которая характерна для движения цены. Именно для поиска этого баланса между запаздыванием и непредсказуемостью и создаются и различные виды мувингов и стратегии, основанные на количестве применяемых мувингов одновременно.

 Помимо простого скользящего среднего мы познакомимся еще с двумя “базовыми” видами скользящих. Прежде всего это экспоненциальное скользящее среднее ( EMA – Exponential Moving Average). В идее данного мувинга заложено, что последняя цена имеет больший вес , большее значение для анализа рынка, чем все предыдущие значения. Поэтому оно идет отдельным слагаемым с более большим коэффициентом

,

где

N – заданный период

 Pₗ- последняя цена,

 EMAₚ- предыдущее значение скользящей средней.

В формуле экспоненциального скользящего среднего, отдельный значимый вес придается только последней цене. В более усложненном варианте WMA (Weighted Moving Average) мы можем рассмотреть, когда каждой цене из n периодов придается свой собственный вес и вся сумма делиться на общую сумму всех весов .

,

где Lt-i– цена закрытия соответствующего i-ого интервала, а  Pi соответствующий данному интервалу коэффициент, который называется весом.

Количество периодов и их физическая интерпретация это уже свободный полет фантазии. В определенный момент времени может работать та или иная  теория.

Все вышеперечисленное, несмотря на значительный объем не дает практических инструкций к применению скользящих средних. Хотя нет, выше написано выше скользящего среднего покупаем,ниже продаем.

Давайте подробнее остановимся на применении скользящего среднего.

 Прежде всего это как ни странно не торговые сигналы. А способность мувинга “сглаживать” кривые за счет усреднение. Эта функция активно используется при создании других индикаторов например MACD, Stochastic   и даже мувинг от мувинга. Как только вы видите кривую которая делает слишком резкие перепады смело применяйте к ней скользящую среднюю и неудобные пики исчезнут. 

Зачем это делать ? Это уже более философский вопрос. Гипотеза эффективного рынка утверждает, что движение на рынке инерционно.

Т.е. если в момент времени T цена шла вверх то в момент времени T+t цена также продолжит свой рост. Одним из свойств любого скользящего среднего является факт, что цена всегда возвращается к своему среднему значению.  Объединяя два этих свойства получаем правило – ждем возврата к среднему значению и открываем позицию в направлении предыдущего движения цены.

Сложности ,которые Вас ждут на этом пути:

• как определить промежуток времени Т на котором смотреть скользящие средние;
• каков период скользящих средних и их количество;
• что значит цена вернулась к своему скользящему среднему;
• что делать когда цена становиться в коридор  и мувинг оказывается посередине волновых движений?

Ответ на первый вопрос зависит от ваших торговых условий – вид инструмента , спред, брокерские комиссии и сколько времени Вы готовы проводить за рынком.

Второй вопрос я давал на него ответ – не мучайтесь возьмите базовые настройки и в общем Вы можете использовать один мувинг, хотя есть варианты для двух и более и коротко я расскажу о них в своем видео.

Третий вопрос тоже решается просто в видео я покажу решение с применением свечей Хайкен- Аши.

 А вот четвертый вопрос я пока оставлю без ответа.  Укажу только пути решения – нужно связать показания индикатора с чартерным графическим анализом. Поэтому подождите пока мы подойдем к этой теме . Самые нетерпеливые задавайте вопросы, оставьте способ связи и я обязательно свяжусь с Вами и отвечу.

О том как на практике применить скользящее среднее вы узнаете из следующего видео

 

 С уважением,

Борис Борбот