ROC (Rate Of Change) , MOMENTUM и диврегенции

Давайте немного забудем про рынок и сдадим короткий тест на сообразительность.

Перед Вами последовательность чисел

 1; 5; 9; 7;11; 15; 13; 17; 21…

 продолжите последовательность дальше.

Если трудно увидеть  закономерность давайте расположим по другому

1 ; 5  ;  9

7 ; 11; 15

13;17; 21

Ну что так легче ? Каждый член последовательности новой тройки на 6 единиц больше соответствующего члена в предыдущей тройке, при этом первый член следующей тройки на две единицы меньше последнего члена предыдущей.

Теперь Вы можете продолжать эту последовательность до бесконечности. И продолжая ее Вы будете абсолютно спокойны ,зная что правильно выполняете задание.

Теперь, вернемся к индикаторам, этой главе мы рассмотрим , два следующих индикатора технического анализа,- ROC (Rate Of Change) и Momentum . Они очень похожи настолько похожи , что некоторые аналитические системы даже вычисляют их по одной формуле. Оба индикатора показывают скорость изменения цены , только  ROC  это делает в относительных величинах, а моментум в абсолютных.

ROC (Rate Of Change) = Pl/Pn;

Momentum = Pl-Pn;

где

Pl – текущая, последняя цена рассматриваемого периода,

Pn – цена n периодов назад.

Т.е. оба индикатора сравнивают текущее значение цены с ценой которая была какое то время назад.

Выглядит это следующим образом

Как видим из графика два индикатора выглядят абсолютно идентично. 

С моей точки зрения эти два индикатора абсолютно бесполезны. Т.е сигнал на них как и на других индикаторах – если растет индикатор , должна и двигаться в том же направлении цена. Но так как тут совсем уж маленькое количество действий то ей богу следите  просто за ценой и будете правы. Поэтому простые Heiken-Ashi на мой взгляд гораздо эффективнее. 

 Но у этих двух “индюков” есть замечательные свойства. 

Первое вы можете применить их  к другому индикатору и они покажут Вам направление движения другого индикатора. Например, вы решили покупать при росте MACD. Чем вглядываться в неровности макда, лучше возьмите моментум от  MACD-HIST , с периодом не больше трех. и  Вы в дамках ! 

Второе свойство не столь очевидно. Ибо касается сигнала производного от моментума. Речь идет таком явлении как дивергенция.

Дивергенцие как действие дословно означает обнаруживать расхождение. Применительно к трейдингу как правило ищут дивергенции между показаниями цены и показаниями индикатора.

На графике вы видите  когда цена становиться выше ,а значения моментума ниже. 

Вот это и есть дивергенция.

Принято считать, что появление дивергенции может свидетельствовать об окончании тренда. При этом, когда не срабатывает первая дивергенция , то шансы на то что сработает вторая возрастаю . сработает вторая -означает , что движение в задуманную сторону ( в сторону индикатора будет больше. Ну не вторая , так третья и т.д. 

Давайте разберемся в явлении дивергенции, что реально она означает.

 Приверженцы дивергенции утверждают , что через индикатор мы можем раньше остальных увидеть силы быков/медведей истощаются, и потому грядет разворот рынка. Спросите себя нравиться ли Вам такое объяснение, и напишите свое мнение на листочке.

Теперь поговорим о противниках этой теории.  вспомните с чего начался этот рассказ. Я предложил Вам продолжить некую последовательность чисел и вы продолжили, при этом напомню , что каждая следующая тройка этой последовательности будет на шесть единиц больше предыдущей. А теперь посчитайте , моментум от этой последовательности с периодом два.

Значение моментума будут равны

9-1=8

7-5=2

11-9=2

15-7=8

13-11=2

17-15=2

21-13=8

В результате продолжения данной последовательности мы будем иметь бесконечную череду две двойки -одна восьмерка -снова две двойки.

На графике это будет выглядеть так

Синий график будет постоянно расти (наша последовательность,а красный так и останется две 2 одна 8.

Пока последовательность будет продолжаться  она будет рисовать новые и новые дивергенции. вопрос о продолжении действий таким образом находиться за рамками поиска закономерностей их вычисления. Дивергенции лишь показывают , что вы обнаружили некую закономерность в вычислении дальнейшей последовательности цены, но никак не о прекращении этой последовательности. Вам нужно знать сколько членов такой последовательности мне нужно и по какой формуле я буду вычислять последовательность дальше. Но моментум не может ответить на эти вопросы.

Так же и на рынке , Вам нужно знать количество участников рынка, их финансовые ресурсы ,планы и цели. Вы же располагаете лишь прошлыми целями,и уже выполненными объемами. Поэтому могу сказать смело сработавшие дивергенции это лишь счастливые совпадения. Но никак не самостоятельный сигнал. 

Впрочем выбор всегда за Вами.