Прибыльный трейдинг.

Если быть более точным, то в этом посте мы поговорим не о прибыльном трейдинге, а о том, что нужно чтобы трейдинг стал прибыльным.

С трейдингом ситауция парадоксальная, все что можно прочитать, все что можно узнать, если применять в лоб, так как написано, скорее всего приведет Вас к убыткам. Парадокс состоит не в том, что это приводит к убыткам, а в том что несмотря на то, что это приводит к убыткам – это все равно нужно знать.

Далее, я надеюсь, что буду высказывать исключительно свою точку зрения. Нам нужна точка осчета или точка опоры, чтобы “ перевернуть мир”.  Для этого необходимо узнать, чем пользуются в настоящее время, понять когда оно работает, а когда не работает, научиться сравнитвать разные способы торговли, чтобы выбрать тот? который Вам больше нравиться. В арифметике это называется привести к одному знаменателю.  В трейдинге Вам нужно понять на какие графики смотреть, какие новости читать, сформулировать на основании этого собственные сигналы. И уметь разобрать любой другой сигнал, который Вам покажут в понятиях? которыми оперируете Вы сами. И вот до этого момента, у нас в группе все шло хорошо. Кто то чуть быстрее, кто чуть медленнее осваивал нужную технику.

И вот Вы знаете всю технику, умеете ли Вы торговать ? К сожалению,  нет.  Вы не представляете себе процесс. Есть отдельные технические сигналы без всякой взаимосвязи, они оторваны один от другого и вот это уже настоящая проблема, – сделать так, чтобы Вы в уме нарисовали себе процесс движения цены.

Относительно удачная попытка в этой области – Волновая теория Эллиота.

Определяем напрваление движения цены, волны в направлении – импульсные, против направления – коррекционные . Это пяти волновая модель. Волны с первой по пятую показывают основное движение цены . После них наступают волны  A,B,C. Четные волны корректируют нечетные. Волны A,B,C корректируют все движение. Так грубо? при первом приближении? выглядит эта теория. Дальше начинаются уточнения и заморочки, когда Волны с первой по пятую могут быть простыми или составными, а последовательность коррекционных волн может продолжаться до бесконечности.

Но тем не менее Вы получаете рисунок движения цены. И если Вы считаете, что Вы на второй волне, то будете предпологать , что следующая волна может принести Вам самую большую прибыль. Или, что после пятой волны стоит встать против основного движения. Сложность применения этого рисунка, в том что Вы его видите, когда пейзаж уже закончен, в процессе же рынок может перерисовать Ваше представление, причем очень даже глобально.

Я разделил бы , возможные варианты рисунка всего на два вида. Первый – это торговля от уровня, второй  – некий аналог волновой теории. Независимо от того какой вариант вы выберете я “обрисую” технический арсенал, которым Вам желательно обладать.

1. Включить в арсенал рассмотрения графические представления  цены, кроме японских свечей и понимать,  глядя на одно представление цены, как это будет выглядеть на остальных ( допустим японские свечи,хайкен-аши и крестики нолики)
2. Избавиться от просмтора нескольких временных интервалов. Всегда будут промежутки, которые будут идти одновременно в разные стороны, допустим на 5 минутном интервале тренд вверх, на 4 часовом вниз, а недельный график снова вверх.  Вы должны понять, что никогда не решите простого противоречия из серии курица или яйцо –  с одной стороны маленький интервал всегда идет в направлении большого, и потому выгоднее следить за большим интервалом, а с другой любой большой интервал начинает свое изменение движения именно с малого интервала. Поэтому проще решать проблемму одного интервала, чем устанавливать между ними связь
3. Избавьтесь от всего лишнего – индикаторов, сигналов, новостей ,если Вы не понимаете, как конкретно они работают.
4. Четко сформулируйте свои правила, основанные на технических сигналах, которые Вам понятны. Установите статистику срабатывания Ваших сигналов. Научитесь ждать. Помните, что огорчение от неполученной прибыли  гораздо легче переносится и быстрее забывается , чем огорчение от взятых убытков.
5.  Выберете по какому сценарию будет происходить движение цены.
6. Для каждого сценария соствьте свой план управления Вашими средствами, то самое загадочное управление капиталом или рисками.

Именно  пятый пункт и распадется на “торговлю от уровня” или “аналог волновой теории”. Рассмотрим каждый из вариантов более детально.

Идея или рисунок в торговле от уровня заключается в следующем. По каким -то техническим признакам вы определяете текущие уровни поддержки и сопротивления. Далее все зависит от Вашего плана или того самого рисунка. Если Вы вопринимаете рынок как стабилизацию, то согласно установленным уровням вы покупаете у поддержки и продаете у сопротивления. Плюсом данной идеи служит утверждение о том, что рынок большую часть времени находиться в коридоре .

Минусом данной теории (лично для меня) служит, то что я не нашел физически соотношения между коридорами и трендами, кроме общих фраз. Кроме того большую сложность вызывает следующая проблема – как близко должна подойти/перебить цена обозначенный уровень , чтобы совершить операцию либо на отбой от уровня либо когда считать, что цена пробила уровень. Непонятно сколько времени нужно ждать, чтобы коридор образовался и под вопросом остается время существования коридора. Так же стоит отнести к минусам , то что стратегия торговли в коридоре потенциально исключает возможность взятия движения по тренду. С точки зрения управления капиталом, наибольшую сложность представляет вопрос каким образом устанавливать соотношения между суммарно взятыми стоп-ордерами и постоянно меняющейся волатильностью обнаруживаемых коридоров.

Идея волновой теории  не сильно облегчает нашу задачу. Конечно, один из секретов живучести теории Эллиота, то что мы всегда можем найти примеры работы на истории, но история мастерски скрывает от нас все неудачные попытки. Но оставляет столь манящие рабочие примеры. Что мы можем взять из рабочих примеров:

• количество волн в одну сторону, как правило, ограничивается тремя волнами.Для примера установите на график свечи Хайкен-Аши и инидкатор границы Боллинджера с обычными настройками. Обратите внимание на моменты когда цена движется вдоль одной из границ индикатора так, чтобы она не касаклась противоположной границы индикатора.  Моменты смена цвета  свечей Хайкен -Аши используйте для подсчета количества волн.

Выполнив эти подготовительные действия Вы сможете убедиться, что количество волн часто колеблется от трех до пяти (все зависит, от того что именно вы считаете волной);

• границы волн можно “подогнать” под соотношение чисел Фиббоначчи. При этом помните , что сами числа Фибо не имеют к рынку никакого отношения  и эта подгонка весьма условна. Но если мы возьмем, за основу, что откат от основного движения составляет, как правило ⅓, эта величина будет лучше , чем ничего. И исходя из этой одной трети мы можем строить планы о целесообразностивхода на откат, или наоборот прогнозы о его возможном окончании.

Что нужно сделать, чтобы начать использовать волновую теорию?

1. Дайте определение точек минимума и максимума. Вопрос простой теоретически на практике вызывает сложность. В качестве подсказки, попробуйте выбирать максимум на зленых массивах изображения, а минимумы на красных.

1. На основании точек экстремума , вы сможете дать опредление движения цены. 
2. На основании определения движения цены Вы сможете дать опредление волны.

А дальше уже полный полет фантазии, это будет Ваша волновая теория движения цены и Ваши закономерности.

 Плюсами волновой теории, будут те закономерности, которые вы  сможете выявить. Кроме того вывленные закономерности будут позволять Вам становиться в самом начале движения и забирать его целиком, а не урывками, как в случае с торговлей от уровней. 

Минусами – ну во первых, сложность выявления плюсов, а далее, что делать если динамика рынка меняется. И вместо ожидаемого движения вниз, у Вас продолжиться движение наверх, игнорируя всю Вашу накопленную статистику и все Ваши ожидания. 

Итак подведем итоги. Торговля от уровня позволяет нам четко представлять возможные риски и возможную прибыль. Если данное соотношение Вас будет устраивать Вы будете открывать сделки. Однако метод не определяет точных параметров входа, а изменяющаяся волатильность рынка сводит практически на нет возможность реализации планируемого соотношения риск/доходность. Волновые теории предоставляют в теории взять значительно больший профит, поскольку расчитаны на взятие целого движения , а не отдельной его части. Однако и здесь меняющаяся динамика рынка может приподнести свои неприятные сюрпризы.

Выводы:  первый очевидный  это завязать с трейдингом, раз тут все так неустойчиво и изменчиво. Для тех кто решит остаться, ну хотя бы по той простой причине , что в нашей жизни все неустойчиво и изменчиво, я советую попробовать объединить эти два метода. Первый метод , позволит Вам выяснить , в каком случае движение проджолжается несмотря на все ваши расчеты, а второй позволит рассматривать коридоры как часть общего движения и использовать их для удержания и добавления позиций, с целью увеличения прибыли при тех же  рисках. Задача не простая , но имеющая решение и потому достойна внимания. Не будет получаться, обращайтесь.

 С уважением, 

Борис Борбот.