Объемы, Volume. Теория. Плюсы и минусы.

Сейчас поговорим об объемах.  

Долгое время люди обходились обычными объемами, как сейчас их называют -вертикальными , т.е. когда показывают оборот в единицу времени. В этом случае мы сравниваем текущий уровень цены с данными объема и если объем мал , то мы говорим, что рынку не интересна данная цена и будет то то и то то.

Параллельно обычным объемам на рынке появились тиковые объемы, когда показывается количество сделок, но объем каждой сделки может быть абсолютно разным. Одна сделка будет 10 долларов, вторая сделка миллион система покажет 2 сделки и они отчасти будут равнозначными, это скорее показатель активности рынка, чем его емкости. В этом случае мы можем просто положиться на показатели индикаторов не важно паттерны это, какие то теории или математические формулы, приблизительно вес всех значений одинаков и следовательно объем по умолчанию включен в расчеты.

 Чуть позже на моем веку приблизительно в начале 2000-ых появились горизонтальные объемы, по моему их назвали еще кластерными. Суть в следующем там где самые большие горизонтальные столбики скорее всего будут уровни поддержки и сопротивления. 

Это все грубо и приблизительно, но тем не менее позволяет ответить на вопрос зачем нам объемы? – Для того чтобы лучше предсказывать дальнейшее поведение цены.

Давайте разберемся в этом вопросе подробнее.

Ну во первых во всем виноват Доу, и его последователи ибо они сказали , что всякое движение должно подтверждаться объемами. А во вторых Ньютон, со своим законом  F=ma.  Если применять его к рынку, то изменение цены за время Т ,это либо расстояние , которое прошла за это время ,либо скорость с которым двигалась цена в единицу времени t. Так как движение у нас очевидно неравномерное , то мы можем с горем пополам посчитать какой то аналог ускорения.  И так как все эти торги сопровождаются объемами, т.е.е некоей денежной массой мы вроде как можем подсчитать силу движения и соответственно спрогнозировать, когда эта сила закончиться.

 Т.е. смотрите для того чтобы рассчитать силу движения цены нам необходимо узнать ускорение и массу .

Ускорение – это форма расчета цены, т.е появление новых индикаторов,  а вот масса это объемы. И тут наши усилия направляются на синтез горизонтальных, вертикальных объемов , умение читать стаканы первого, второго  и если есть дальше следующих уровней.

Раз уж мы обсуждали Ньютона, давайте еще немного поговорим о школьной физике. Задача простая машина массой 1 тонна едет со скоростью 60 км/ч,  рассчитать длину тормозного пути. Согласитесь очень похожая задача , цена прошла с такой то скоростью и таким то объемом , когда остановиться ?

Решаем задачу по физике. Машина остановиться когда ее кинетическая энергия станет равной нулю. Но по закону сохранения энергии, энергия никуда не денется она перейдет в тепловую ( ведь шины и покрытие по которому едет автомобиль нагреются при торможении). Заставит их нагреться сила трения Fтр.  Машина не остановиться сразу, она пройдет какой то путь S. Тогда  сила трения совершит работу по остановке автомобиля которая будет равна произведению силы трения на длину тормозного пути. Отметим , чтобы рассчитать силу трения нам нужно

 

 Т.е. длина тормозного пути не зависит  от массы автомобиля.

 Давайте вернемся в рынок.

 Мы говорили с Вами, что можно построить некие аналоги расстояния ,скорости , можно придумать аналог ускорения ( это величины которые не зависят от массы), и есть объем как аналог массы). Но тормозной путь не зависит от массы и следовательно не зависит от объема в применении к рынку. 

Крошки мю. И не понятно , как ее считать. Нам нужно оценить по аналогии качество поверхности.  Т.е. получить оценку текущей ситуации в моменте, которая отражает все что происходит. Тут нужно либо обратиться либо к фундаментальному анализу, либо математическим моделям, либо принять на веру гипотезу эффективного рынка, что цена отражает все. Но в этом случае объемы все равно не появятся мы их только что сократили.

Вторая часть крошки мю – это качество протектора каждого колеса. В нашем случае это количество участников рынка с их финансовыми возможностями и планами. 

 Я не вижу даже теоретической возможности посчитать коэффициент мю!

Но опять же в нем нет массы автомобиля , т.е опять отсутствуют объемы.

 Кроме того,  при пользовании объемами меня всегда смущала одна вещь, мы знаем лишь прошлую информацию . Какой объем соответствовал, какой цене в прошлом. Сколько вообще этого товара, было сколько осталось ,как изменился количественный и качественный состав участников торгов нам неизвестно, т.е. мы не знаем целого. И на основании видимой части пытаемся спрогнозировать сколько там осталось.

Это осознание пришло ко мне когда я узнал о существовании ордеров типа айсберг, т.е. когда участник торгов показывает только ту часть объемов , которую хочет скрывая истинные объемы. Тем самым сводя на нет наши попытки получить информацию от чтения стаканов разного уровня. С развитием электронной торговли рынок научился защищать интересы крупных участников , скрывая их намерения, а скорость исполнения операций позволяет мгновенно изменить направление торговли .

 В заключении, посмотрите видео, я немного изменил свой индикатор ( некий аналог ускорения в моем понимании. И сделал из него аналог силы , то есть умножил в промежутке на среднюю от объемов с периодами 9 и 52 . Если вы найдете разницу между чистым индикатором ускорения и индикатором с объемом , все таки Вы слукавите.

Скорее всего  эта глава вызовет массу негатива у поклонников объемов, может быть справедливого. Но повторю объем хоть кластерный ,хоть обычный не приближает нас к познанию крошки мю. И иногда нужно признаться , что ищешь не там где нужно а там где светлее. Но выбор как всегда за Вами.