Границы Боллинджера (Bollinger bands)

Следующий индикатор который мы будем рассматривать, построенный на основе скользящего среднего – Bollinger Bands. Ленты/полосы/границы Боллинджера.

Индикатор был создан Джоном Боллинджером в конце 70-ых годов прошлого столетия. Подробно об использовании этого индикатора лучше прочитать в книге самого автора. Я же изложу свой взгляд на данный инструмент технического анализа. Работая с этим индикатором Вы получите навыки в умении видеть волны на рынке, определении направления торговли , окончания отката и постановки целей для открытых позиций.

Как и положено начнем мы с формулы. Прежде всего , я напомню Вам некоторые математические  понятия, касающиеся вычисления различных средних.

Первое это среднее арифметическое – средняя сумма последовательности n чисел

 

S = (p1+p2+…..+pn)/n, именно эта формула положена в основу скользящего среднего.

Следующее среднее ,- это среднее квадратичное.  Представляет из себя корень квадратный из средней суммы квадратов последовательности n  чисел

 

На практике в  качестве Xi  можно взять отклонение фактического значение некоторой последовательности от ее среднего значения. Оценка этого отклонения нашла широкое применение сначала в математической статистике, а уже затем в различных других областях человеческой деятельности, включая экономику. Где с ее помощью вычисляются “истинные цены” финансовых инструментов и риски инвестиционных портфелей. Обоснованием закономерности , скажем скорее легитимности применения этой величины, занимаются сначала чистые математики обосновывая критерии применения формулы, а затем специалисты различных сфер человеческой деятельности наполняя математические формулы логическим содержанием.

 Так случилось и с индикатором Боллинджера.

От скользящей средней вверх и вниз откладывается среднеквадратичное отклонение текущей цены от ее среднего.

 Таким образом от мувинга откладывается вверх и вниз области наиболее вероятного нахождения цены. Строго говоря настолько в лоб применять формулу для нахождения доверительного интервала можно только , если последовательность чисел имеет нормальное распределение. Ценовой поток не является такой последовательностью, в чистом виде. Из последовательности цены необходимо убрать трендовость, сезонность и периодичность  и над над этими задачами бьются многие светлые головы.

 Я так же не уверен, что сам Боллинджер задумывался над правомерностью такой интерпретации. Но хорошая новость в том , что скорее всего не нужно забивать себе голову всеми этими тонкостями. Научитесь пользоваться, тем что есть, этого хватит, чтобы заработать на рынке, а высокие материи оставьте другим.

Первая трактовка действий по Боллинджеру вытекает из самой сути построения доверительного интервала. Если цена  выходит за границы  интервала она непременно вернется в него. И если Вы посмотрите на график этого индикатора, вы не увидите противоречий. Цена всегда возвращается внутрь границ. Тут есть большой подводный риф, это Вы видите на истории, те.е постфактум когда цена уже вернулась. На практике цена часто продолжает движение в сторону пробоя интервала  и индикатор как бы обволакивает эти значения оставляя их внутри своего интервала. И это нормально и правильно и это Вам подтвердит любой математик поскольку мы не работали должным образом с ценой. У нас есть два пути первый – поработать с ценой, второй придумать , что то с тем что есть.

После нескольких попыток я отказался преобразовывать цену , найдя это занятие достаточно трудоемким и не дающим ожидаемой задачи. Дело в том , что на рынке слишком много данных остаются нам неизвестными ( например количество участников рынка и их финансовые планы), а эти вещи очень существенно влияют на доверительный интервал, и подсчеты без них, со всем уважением, содержат слишком большую ошибку.

Второй способ работы с индикатором это следовать принципу инерции, т.е. если цена коснулась предположим верхней границы индикатора то покупать, если нижней то продавать.. Способ вполне приемлемый , но цена касаясь одной из границ в текущий момент, как правило выходит за пределы границ и должна вернутся в них , как же тут покупать/продавать, если в то же время нужно провести обратную операцию.

Вспомним принципы торговой стратегии – определить направление, дождаться отката, открыть позицию и поставить цель.

Пожалуйста касание границы Боллинджера – определяет направление, ждем отката – подождите когда цена отойдет от границы  и вернется к своей средней. По окончании отката открывайте позицию в указанном направлении. Когда цена начнет отходить от границы – закройте позицию. 

 Параллельно считайте, сколько раз мы уже подходили к границе и сколько пунктов прошли от начала движения.. Это поможет Вам в дальнейшем для развития видения волн на рынке. 

Как всегда в вашем распоряжении   видео с теоретической и практической частью.

 

Добавить комментарий

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com