В данной статье мы рассмотрим метод, который на мой взгляд позволяет значительно упростить изучение графиков. Если Вам не понравиться,данное изложение Вы всегда сможете вернутся к вершинам , двойному дну, чашам с ручками и без, головам и плечам, повешенным, утренним звездам и прочим известным паттернам. Которых где то чуть более 200. На сколько более не знаю поскольку я обхожусь девятью!

 И для нахождение этих фигур мне нужно лишь определение тренда по Доу.

 Растущий тренд –  каждый следующий максимум выше предыдущего максимума и каждый следующий минимум выше предыдущего минимума. 

Падающий тренд – каждый следующий минимум ниже предыдущего минимума, и каждый следующий максимум ниже предыдущего минимума.

Естественным образом получаем определение коридора – соответствующие экстремумы равны между собой.

Итак, три из девяти фигур мы получили. Осталось получить еще шесть.

Поехали – максимумы равны, следующий минимум превышает предыдущий – треугольник сходящийся к верху.

Текущий максимум ниже предыдущего, минимумы растут – равномерно  сходящийся  треугольник.

Текущий максимум ниже предыдущего, минимумы равны  – треугольник сходящийся к низу.

Получили тройку сходящихся треугольников.

И осталась последняя группа – расходящиеся треугольники.

Треугольник расходящийся кверху – минимумы равны, максимумы растут.

Равномерно расходящийся треугольник –  максимумы растут, минимумы падают

Треугольник расходящийся к низу – максимумы равны, минимумы падают.

Все как бы Вы не старались ничего другого на рынке просто физически быть не может Любой известный Вам паттерн будет образован из комбинации этих девяти фигур. Осталось понять как определять точки экстремума, затем научиться видеть указанные фигуры и наконец понять что делать с ними, в какую сторону торговать.

Точки экстремума.

Вне зависимости от того на какое графическое изображение вы смотрите, современные торговые терминалы позволяют скажем так уподобить любое изображение японским свечам в китайских раскрасках. Зеленый массив- там где цена растет, красный массив, там где цена падает. Соответственно, точка максимума выбирается как максимальное значение на зеленом массиве , точка минимума ,как минимальное значение на красном массиве. после этого соединяем последовательно соответствующие точки экстремума и получаем искомые фигуры.

Это самый простой способ. Можно его немного усложнить с помощью индикаторов. Например, выбирайте максимум, когда  MACD больше нуля , а минимум когда он в отрицательной области. В этом случае Вы получите более общий взгляд ,скажем так тренд более старшего интервала в масштабах младшего. Но принцип остается прежним – последовательное соединение соответствующих экстремумов.

Взаимосвязь фигур

Вам необходимо понять как данные фигуры располагаются относительно друг друга. Поначалу это непривычно, и мои ученики говорят тренды видим, а с каким нибудь видом треугольников проблемы. Нужно понять принцип образования или вытекания одной фигуры из другой.

Посмотрите на чертеж , , что Вы на нем видите. Расчертите его и отдельно выпишите то что у вас получилось.

 

Можно представить себе , что это вообще часть коридора, можно представить последовательность -коридор, растущий тренд, падающий тренд. Или что нибудь вроде моего варианта.

Коридор – растущий тренд -коридор-падающий тренд.

Давайте усложним структуру ,я нанес лишь часть тех фигур ,которые можно видеть на этом графике.

И хочу пояснить принцип, проведения данных фигур. Прежде всего нужно понимать , что рынок подобен сам себе, т.е. каждый участок рынка раскладывается на  более мелкие подобные участки. Такое строение можно еще назвать фрактальным.

Далее, каждая отдельно взятая фигура из 9 названных мною фигур, скорее всего содержит в себе по одному представителю из каждой группы.

Если вы видите , что в момент времени T цена стала больше чем была некоторое t время назад,значит между T-t и T есть растущий тренд. Если цена не росла внутри этого промежутка равномерно, т.е. были промежутки когда она не падала , но не давала  новые максимумы через равное количество времени новые максимумы, то внутри движения есть сходящиеся треугольники. И наконец, когда закончится этот рост, цена непременно образует расходящийся треугольник.

При достаточно равномерном движении цены у нас всегда образуются тренды , любая остановка в развитии тренда рисует сходящийся треугольник, изменение тенденции всегда заканчивается расходящимся треугольником.

Приучите видеть везде в любом участке рынка сразу все фигуры ,поймите как одна перетекает в другую и скорректируйте на основе своего видения определения точек экстремума.

Действия внутри фигур.

После того как вы научились видеть фигуры ,давайте подумаем ,как мы будем действовать внутри данных фигур. Мы заложим сейчас фундамент,который впоследствии будем развивать.

Возьмем совершенно нейтральную фигуру,-коридор. Я рекомендую Вам для начала всегда создать практически машинный алгоритм,это означает , алгоритм в некоторых идеальных условиях и посмотреть к чему приведет такое правило. 

Итак у нас есть коридор и два вида действия которые претендуют на автоматический алгоритм. Первое действие это работать на пробой из коридора, второй вариант на работу внутрь коридора.

Начнем с первого, если цена выходит из верхней границы коридора  мы должны купить. Если все пошло хорошо , то вопросов нет мы в прибыли ,если цена пошла против нас? Где ставить стоп. Чтобы этот стоп не просто стал для нас фиксированной суммой потерь, но был бы для нас неким значимым событием , появление которого означало бы изменение тенденции на рынке. В этом случае стоп нужно ставить за нижнюю границу коридора.  в случае если он сработает мы получим, преодоление предыдущего минимума. И следовательно не только закроем позицию на покупку, но должны будем открыть позицию на продажу. 

И снова , при неблагоприятном варианте цена пойдет против нас. По аналогии с предыдущим вариантом , стоп находиться за последним максимумом. если он сработает мы пробьем значение последнего максимума и должны будем не только закрыть позицию , но и открыть позицию на покупку.

Последовательность таких действий на автомате приведет к тому , что у нас будет образовываться равномерно расходящийся треугольник , причем наши потери будут все время расти, а цена при этом фактически останется на месте. И у нас не будет гарантии, что движение , которое последует после этого сможет покрыть убытки, которые мы понесли в результате образования этой фигуры.

Давайте поменяем порядок действий и попробуем работать внутрь фигуры. Что мы будем иметь.

Первое. Раз мы работаем внутрь, а не на пробитие , то граница фигуры будет служить четкой линией стопа, а противоположная граница фигуры ожидаемой доходностью. Сравнивая эти две величины мы всегда можем дождаться нужного нам соотношения риск-доходность. Четко контролируем риски.

Второе. Работа внутрь фигуры будет соответствовать принципу инерции движения цены, т.е. мы работаем до тех пор пока данная фигура сохраняется, а срабатывание стоп ордера будет означать не только потерю не более положенного , но и образование новой тенденции на которой мы работаем в соответствии с нашими правилами. Сохранение принципа инерции.

Третье. Необходимо более четко характеризовать рассматриваемые фигуры. Не только сколько пунктов составляет ширина тренда или треугольника , но и ввести понятие за сколько волн, шагов цена проходит от одной границы до другой, что означает пробитие старой фигуры и установление новой. Эти понятия будут разными для каждого инструмента и каждого таймфрейма, но их необходимо сделать, поскольку они отвечают за второй важный принцип трейдинга – принцип конечности любого движения.

Выводы

Итак, мы ввели девять фигур, которые описывают любое движение на рынке, установили связь между этими фигурами, т.е. закономерность как одна фигура переходит в другую и определил порядок действий внутри каждой из образовывающихся фигур. Кроме того исходя из принципа конечности движения ,указали условия ,которые необходимо соблюдать прежде чем перейти к конкретной торговле на основе принципа инерционности движения цены. Как обычно все показано на практическом примере, и надеюсь , что изучение этого материала позволит Вам создать свои правила.

 

ВЫБЕРЕТЕ